May 26, 2019

ECONOMETRIE CURS PDF

Avant-propos Ce document regroupe les différents cours de microéconomie que j’ai mis depuis Suport de curs Econometrie – nivel de. Curs Econometrie. Category: Curs 01 econometrie – introducere · Curs 2. econometrie (2) · Curs 1 Econometrie · Curs 2 Econometrie · econometrie . Get this from a library! Econometrie: [curs universitar]. [Ioan Florea, matematician .].

Author: Nill Fenribei
Country: Costa Rica
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 11 November 2016
Pages: 208
PDF File Size: 18.85 Mb
ePub File Size: 1.76 Mb
ISBN: 398-4-24900-432-5
Downloads: 63268
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grom

Forma acestui model indic i forma heteroscedasticitii.

ECONOMETRIE Note de curs

Statistics n care bifm casetele de validare: Totui, primele ncercri de a cuantifica i exprima cantitativ relaiile dintre fenomenele reale sunt mult mai vechi i dateaz din secolul al XVII-lea. Predictors in the Model: Variabilele dummy sunt utilizate n calitate de variabile factoriale n analiza variaiei prin procedeul ANOVA.

ErrorStandadized Coefficients Beta- ,t 5. Adic, prezint informaii asupra sumei ptratelor abaterilor econometrke dependente, datorate modelului de regresie i factorului reziduu, gradele de libertate, estimaiile variantelor datorate celor dou surse de variaie regresie i reziduuraportul F i Sig.

91706894 Curs Econometrie

econometre Valoarea coeficientului de corelaie este egal cu 0, cu o valoare Sig. Prima relaie este pentru un n impar, iar a doua pentru un n par. Estimates, Confidence intervals, Model fit i Descriptives vezi Fig. Resezonalizarea se realizeaz n funcie de modelul de compunere admis, n sens previzional.

Econometrie: curs universitar – Eugen Pecican – Google Books

La fiecare pas, este testat ipoteza de nul asupra coeficientului de regresie a variabilei introduse, adic se testeaz dac coeficientul de regresie corespunztor este zero.

Dalele nregistrate trimestrial, pe durata a doi ani, cu privire la cifra de afaceri a unei cirs sunt prezentate n tabelul 4.

Error Beta ,98, 2, ,Model 1 Constant nr mediu al salariailor in agricultura mii persoane suprafaa cultivata haa. Prin urmare, pentru cazul considerat, estimarea produciei n funcie de cantitatea de ngrminte se efectueaz cu ajutorul ecuaiei de regresie liniar: Pe baza exemplului de mai sus s-au calculat: Estimarea coeficientului de corelaie Un estimator pentru estecare are ca valori posibile coeficienii de corelaie empirici, determinai la nivelul eantioanelor posibil de extras printr-o metod de sondaj.

  ANSI Z490.1 PDF

Test distribution is Normal, b. Se numete probabilitate pe acest cmp o funcie de mulimi P: Acest eveniment se noteaz prin A B. Raportul determinaiei totale se poate afla prin ridicarea la ptrat a raportului de corelaie: R2 ia valori ntre 0 i 1.

Se obine urmtorul output: Procedeul de determinare a mediilor mobile este evideniat n tabelul 3. Autocorelarea erorilorIpoteza de necorelare a erorilor se refer la lipsa unei corelaii ntre termenii variabilei eroare ecohometrie modelul de regresie sau c eroarea asociat unei valori a variabilei dependente nu este influenat de eroarea asociat altei valori a variabilei dependente.

Incompatibilitate Evenimentele A i B sunt incompatibile dac nu sunt compatibile, adic n nici sconometrie prob a experienei ele nu se pot realiza simultan.

Prezentarea i coninutul tabelelor de contingen. Ctigul salarial nominal net n anul Model R R Square Adjusted Square Rn exemplul dat, valoarea R, valoarea R2 ajustat i eroarea standard arat c cel mai bun predictor variabila independent care estimeaz cel mai bine variabila dependent este variabila investiii.

ECONOMETRIE Note de curs – PDF Drive

Totodat, la o cretere cu un an a vrstei unui pelerin, venitului lunar va crete, n medie, cu 0, milioane. Dac testul F ia o valoare mare, iar valoarea Sig. Modele liniarizabileModelele liniarizabile sunt modelele neliniare care permit, n urma unor transformri, construirea de modele liniare.

Formule de calcul cu probabiliti. Estimarea parametrilor modeluluiEcuaia estimat a modelului econmetrie regresie care exprim o legtur multipl liniar este: Lipsa de coliniaritatea a erorilor. Error of the Estimate 2. Pragul de semnificaie i 2 De exemplu, pentru 1estimatorul varianei este: Autocorelarea erorilor poate s apar din diferite cauze: Regresia multipl n SPSSPentru a gsi cea mai bun combinaie de variabile independente care explic variaia variabilei dependente, ntr-un model de regresie, SPSS ofer mai multe metode: Dac nu se respect aceast ipotez, suntem n situaia existenei fenomenului de autocorelare a erorilor sau a corelaiei seriale, adic cov ij 0 sau M ij 0.

  GOZBA PLATON PDF

Grade de coliniaritate Considerm un model de regresie care are k variabile independente. N, reprezint numrul termenilor din seria empiric, n, numrul termenilor cuprini n calculul mediilor mobile. Ideea de baz a acestei metode se bazeaz pe cteva proprieti din cazul unui model liniar multiplu. La sfritul secolului al XIX-lea i nceputul secolului al XX-lea, n Anglia se desfura o activitate tiinific remarcabil de cercetare a legilor naturii i a geneticii umane.

Calculul estimaiei varianei erorii. TripletulK, P se numete cmp condiionat de probabilitate. Ctigul salarial nominal net n anul Partial Correlation. Apoi urmm demersul Analyze comanda Correlate opiunea Bivariate. Structura cursului ine seama de problematica tratat pentru aceeai specializare la forma de nvmnt zi, adaptat n funcie de specificul modului de organizare a nvmntului la distan.

Printre figurile ilustre ale acestei coli se numr F. Evenimentul imposibil se identific cu mulimea vid. Influena variaiilor sezoniere St lunare sau trimestriale este neutr la nivelul anului; creterile i descreterile de nivel lunare sau trimestriale se compenseaz ntre ele la nivelul fiecrui an.

Probabilitatea evenimentului reuniune i intersecieProbabilitatea unei reuniuni de evenimente depinde de compatibilitatea sau incompatibilitatea evenimentelor. Modele polinomialeCel mai simplu model polinomial este modelul parabolic. Estimaiile parametrilor ecuaiei de regresie se afl rezolvnd urmtorul sistem de ecuaii normale: Componenta aleatoare rezidual Componenta aleatoare se noteaz t i are drept caracteristic de baz caracterul non-determinist al variaiei.